[주식] VPCI(Volume Price Confirmation Indicator)

거래량으로 투자하라

버프 도르마이어 저/신가을 역

거래량이 실체이고, 주가는 그림자일 뿐이다!거래량 주가확인지표를 개발하여 혁신적인 연구에만 수여하는 ‘찰스 다우상’ 수상. 버프 도르마이어가 연구한 거래량 분석의 모든 것을 이 책에서 설명한다. 주식 시장에 직접 투자하고 있는 당신은 거래량에 대해 얼마나 많은 사실을 알고 있는가? 지금껏 특정 종목의 주가만...

 

 

 

 

VPCI는 주가 추세와 거래량 가중 주가 추세를 비교.

• VPCI가 0보다 크면 주가 추세와 거래량의 관계가 주가 추세를 확증하는지, 거스르는지 확인
• VPCI가 양수면 상승세를 확증, 음수면 하락세를 확증

 

사용자 지표 만들기 

※ 키움증권 수식 관리에서 함수를 기술적지표-사용자함수에서 만들면, 다른 지표에서 사용자 지표를 호출하지 못함.

   일반 함수 - 사용자 함수에서 함수를 만들고 해당 함수를 기술적지표-사용자 함수에서 호출해서 사용해야 함. 

 

<기술적지표 - 사용자지표 = 예를 들어, 여기서 만든 TRL() 지표는 다른 사용자 지표에서 호출이 불가능>

 

<일반함수 - 사용자함수 = 여기서 만든 VWMA는 VPC함수에서 VWMA() 이런 형태로 호출이 가능하고, 기술적 지표에서도 호출이 가능>

 

★기술적 지표 - 사용자 지표에 함수를 만들고, 왜 다른 함수에서 지표명으로 바로 호출이 안되는 지 한참을 삽질.

 

1. VWMA 

  거래량 가중 평균 = 총합 종가(period) X 거래량(Period) / (산출기간의 총 거래량)

  추가) C = 종가 , V = 거래량 , period = 기간 

       총합 종가(period) X 거래량(period) = 특정 기간(period) 동안 종가 거래량의 총합 = SUM(C*V,period)

       산출기간의 총 거래량 = SUM(V, period) 

       ※ VPC(long) 함수에서는 long으로 변수를 만들어 혼동할 수 있겠다 싶어서,,,

       VPC(long) 함수에서 VWMA(long) 함수를 호출할 때, long 값이 period로 넘어가서 계산됨.

 

  SUM( C * V, period) / SUM(V,period)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VPC

 

VWMA(long)-AVG(C,long)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VPR

VWMA(short)/ AVG(C,short)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VM

AVG(V,short) / AVG(V,long)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VPCI

VPC(long)*VPR(short)*VM(short,long)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VPCIS

SUM(VPCI(short,long)*V,MovAvg) 

/ SUM(V,MovAvg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 기술적 지표에서 사용자 지표 만들기

 

수식 1. VPCI Osicilliator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수식 2. VPCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수식 3. VPCIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지표 조건 설정.

short : 짧은 기간

long : 긴 기간 

MovAvg : 이동평균

 

 

 

 

 

 

 

 라인 설정 

  VPCI Oscilliator : 막대 / 비교기준 - 0 기준선

  VPCI : 선

  VPCIS : 선 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 차트에 적용하기

 

아무런 상관이 없는 그냥 차트에 적용 예시

 

보조지표는 결국 보조니까,,,